科学量化+红利因子 长盛量化红利基金中长期业绩稳居同类前列

今年以来,医药、科技、消费等核心资产与碳中和等低估周期板块轮动明显,对此业内人士普遍认为,预计后市A股市场大概率延续结构性行情特征。Wind数据显示,截至2021年5月31日,过去十年28个申万一级行业指数中,有21个行业曾多次交叉出现在涨幅前5,但没有一个行业涨幅可以蝉联前5。在今年热点频繁切换的背景下,主动量化基金由于投资范围广和投资纪律强的特点,或可帮助投资者提高热点覆盖率和投资优胜率。

据Wind数据统计,截至2021年6月8日,主动量化基金今年以来、近1年、近5年平均收益率分别为4.31%、36.53%和74.15%,同期上证指数收益率分别为3.08%、21.86%和22.31%,量化投资优势明显。值得一提的是,在全市场319只主动量化基金中,长盛量化红利策略基金是唯一一只近1年、近5年,收益率均排名同类前十的量化基金,同期具体收益率和排名分别为65.66%(8/271)和118.93%(7/56)。同时,长盛量化红利策略基金今年以来也以17.52%的收益率在318只主动量化基金中排名第5,同期业绩比较基准为9.40%,超额收益显著。

产品资料显示,作为国内首只运用量化策略进行红利股票投资的基金,长盛量化红利通过数量化股票选择方法选取高红利股票,构建核心股票组合和卫星股票组合,并多维考虑经济波动、政策导向、市场环境等宏观趋势,对行业主题、微观标的等进行主动研判,从而及时动态调整投资组合,以适应复杂多变的市场环境。根据近三期基金季报显示,长盛量化红利策略自2020年年中以来十大重仓股主要分布在低估顺周期、食品饮料、机械设备、汽车、化工和医药等板块,基本覆盖了消费、科技、先进制造、医药、碳中和等热门主题。

众所周知,对于主动量化基金而言,量化策略相对善于捕捉波段性机会,特别是在市场情绪得到改善及上涨情况下,优势较为明显,而若想取得长期优秀业绩,则需要出色的主动管理能力与量化投资相结合。

据悉,长盛基金在业内最早建立了量化投资综合数据库,为量化投资提供专业数据支持,在持续吸收国外市场成熟经验的同时,积极考虑A股市场的独特性;人才方面,采取内生性培养和外部引进双线储备方法,强化投研交易执行能力,充分发挥投研团队综合优势,力争为投资者带来长期稳健回报。

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